РынокАналитика17 сентября, 14:05 МСК

Анализ неэффективностей на российском рынке

Анализируются неэффективности, использовавшиеся российскими алгоритмическими торговцами на Московской бирже. К ним относятся временные задержки между fRTS и e-mini S&P500, арбитраж ADR в Лондоне, спот-фьючерсный арбитраж, статический арбитраж fRTS против корзины fSi + GAZP + SBER, а также арбитраж на криптовалютах.

Источник: Тимофей Мартынов