Как алгоритмы торговали на Мосбирже: задержки и арбитраж
Анализируются неэффективности на российском рынке, включая временную задержку между fRTS и e-mini S&P500, а также арбитраж между ADR в Лондоне и акциями на Мосбирже. Трейдеры использовали примитивные стратегии для заработка.
Источник: Тимофей Мартынов
Полный разбор и тон новости — для пользователей FinX